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C 217/2

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
1.7.2020

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El 24 de junio de 2016, de acuerdo con la Recomendación JERS/2016/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico 5, se modificó la Recomendación JERS/2015/2 con el fin de recomendar la aplicación recíproca del porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 1 % aplicado por Eesti Pank con arreglo al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE a las exposiciones internas de todas las entidades de crédito autorizadas en Estonia.

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En respuesta a la decisión del 6 de abril de 2020 del Eesti Pank de reducir el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos al 0 % a partir del 1 de mayo de 2020, la Junta General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico JERS ha decidido excluir la medida estonia de la lista de medidas de política macroprudencial cuya aplicación recíproca se recomienda por la Recomendación JERS/2015/2.

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Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2015/2.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

MODIFICACIONES
La Recomendación JERS/2015/2 se modifica como sigue:
1 En la sección 1, la recomendación C1 se sustituye por la siguiente:
1. Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente las medidas de política macroprudencial que adopten otras autoridades pertinentes y cuya aplicación recíproca recomiende la JERS. Se recomienda la aplicación recíproca de las medidas siguientes que se detallan en el anexo:
Finlandia:
un suelo del 15 % para la ponderación media del riesgo de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales garantizados por unidades residenciales en Finlandia aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi, del Reglamento UE n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Finlandia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas IRB para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio.
Bélgica:
un recargo de la ponderación del riesgo de las exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica aplicado de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi, del Reglamento UE n.o 575/2013, a las entidades de crédito autorizadas en Bélgica que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas IRB para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio, y formado por:
a un recargo fijo de la ponderación del riesgo de 5 puntos porcentuales, y b un recargo proporcional de la ponderación del riesgo, consistente en el 33 % de la media ponderada por exposición de las ponderaciones del riesgo, aplicado a la cartera de exposiciones minoristas garantizadas por inmuebles residenciales sitos en Bélgica.
Francia:
endurecimiento del límite a grandes exposiciones contemplado en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento UE n.o 575/2013, de aplicación a grandes sociedades no financieras fuertemente endeudadas con domicilio social en Francia, al 5 % de su capital admisible, que se aplica a las entidades de importancia sistémica mundial G-SII y otras entidades de importancia sistémica O-SII al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d, inciso ii del Reglamento UE
n.o 575/2013.
Suecia:
un suelo específico para entidades de crédito del 25 % para la ponderación media de las ponderaciones del riesgo aplicado a la cartera de exposiciones minoristas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles, a tenor del artículo 458, apartado 2, letra d, inciso vi, del Reglamento UE n.o 575/2013, a entidades de crédito autorizadas en Suecia que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas IRB para calcular los requisitos de capital regulatorio.
5 Recomendación JERS/2016/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 24 de junio de 2016, por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial DO C 290 de 10.8.2016, p. 1.